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Hurst Diferença Hurst Diferença Indicador Forex para Metatrader vem gratuitamente Mesmo que fazer usado desta Diferença Hurst, eles didnt nos perguntou também um único centavo de pagamento. Com isso, we8217re certeza de que Forex indicador de moeda é totalmente gratuita. Conclusivamente este arquivo mql trabalhou com vários outros indicadores como MT4 (Metatrader 4) e MT5 (Metatrader 5), a oportunidade de trabalhar com outras variações de metatrader é alta. Usando os dados recolhidos dos testes. Nós poderíamos ser positivos que não haverá problemas com a compatibilidade com o produto Você acha que esta Diferença Hurst é um ótimo indicador para Forex Se sim, você pode avaliar o indicador. Por favor, comente em nossas postagens com relação ao indicador RS. Talvez, you8217d post sobre como usá-lo corretamente ou o que a melhor maneira de negociação com ele. 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Baixar Hurst Difference. mq4 Metatrader Indicator Indicadores relacionados Free: Forex Blog Usando Hurst Exponente em Forex Trading 25 de abril de 2013 por Andriy Moraru Eu li recentemente sobre Hurst expoente (coeficiente) em um trabalho de pesquisa. Foi apenas brevemente mencionado, mas chamou minha atenção como uma medida de previsibilidade do mercado que poderia ser calculada usando os dados do gráfico comumente disponível. Ocorreu-me que tal medida poderia ser usada como um indicador útil para apoiar outros indicadores e sinais. Mas pode ser realmente usado em Forex trading O que é isso Em geral, o expoente Hurst (geralmente denotado como H) descreve a persistência ou a sua falta no comportamento de mudança de preço. O valor deste expoente pode estar entre 0 e 1. Se 0 para algumas séries de tempo, significa que estas séries de tempo são anti-persistentes 8212, isto é, o movimento numa direcção é susceptível de ser seguido por um movimento na direcção oposta. Se 0,5. As séries de tempo são persistentes ea direção de movimentos seguinte é susceptível de repetir a direção de movimentos anterior. Se H 0,5 ou está muito perto dele, as séries de tempo irá demonstrar um movimento puramente aleatório (Browniano). Isso está no mundo ideal, é claro. Originalmente, o expoente de Hurst foi usado por Harold Edwin Hurst para prever os níveis de inundação do Nilo (você pode ler mais sobre isso no artigo da Wikipédia.) Para mim, o principal interesse de H é a sua alegada capacidade de mostrar persistência de tendências. Plano de Negociação Em teoria, sabendo o H atual para um determinado par de moedas, poderíamos comprar depois de velas de alta e vender depois de baixa se H é significativamente maior do que 0,5. Claro, também poderíamos comprar velas depois de baixa e vender depois de alta, esperando uma inversão, se H for significativamente abaixo de 0,5. Parece plausível, não é Para seguir este plano teríamos que passar por estas etapas: Calcule o expoente atual de Hurst (H). Compare-o com 0,5. Olhe para a direção castiçal anterior ou medir a tendência atual com médias móveis. Negocie na direção apropriada dependendo dos valores derivados das etapas anteriores. Hurst Exponent Calculation Infelizmente, falhamos no primeiro passo, porque o expoente de Hurst não pode ser calculado com precisão. Você só pode estimar esse coeficiente. Uma das maneiras simples de fazer isso é usar o método de intervalo rescaled. Não vou descrevê-lo aqui em detalhes, porque já é descrito tão bem por Pietro Ponzo. Você encontrará explicações passo-a-passo de todo o processo de cálculo lá. Você pode até mesmo baixar uma planilha de trabalho do Excel para calcular o expoente de Hurst nos gráficos do mercado de ações, simplesmente digitando um ticker de ações em uma célula. Vou apenas mencionar aqui que H estimativa é uma inclinação de uma regressão linear desenhada sobre vários pontos (quanto mais melhor) derivado de logaritmos (qualquer base) de RS estatística e respectivo número de pontos de dados (N). A estatística RS é calculada como Intervalo dividido pelo desvio padrão. O intervalo é calculado como uma diferença entre o máximo eo mínimo das somas dos desvios de preço do preço médio em todos os N pontos de dados. Certamente pode ser feito em MetaTrader como a matemática é bastante simples. Naturalmente, quanto maior for N, mais sobrecarga de CPU. Embora possa parecer um monte de cálculos, o processo pode ser otimizado para evitar o recálculo dos valores conhecidos e suas partes. A partir de agora, existem várias versões pagas do indicador de coeficiente Hurst para o MetaTrader 4 e alguns gratuitos. Hurst Difference alega calcular a diferença do expoente de Hurst em comparação com a barra anterior, porém, de olhar para o código fonte, eu me pergunto se realmente faz isso. Índice de variação oferece um substituto para o expoente de Hurst em uma forma de um índice derivado de características fractal do gráfico. Não se sabe o quão próximo está do expoente de Hurst original, pois o processo de cálculo é totalmente diferente, mas o autor do indicador alega que é melhor porque usa menos barras (menos barras antigas) e mostra valores mais recentes. Ele também está disponível para MetaTrader 5. Explicação muito mais e exemplos de código para o processo de estimativa de H podem ser encontrados no site da Ian Kaplans. No entanto, os códigos fonte são para C. Será que funciona Que todos os sons agradáveis, mas vai funcionar Infelizmente, depois de algum processo de pensamento e leitura. E mais algumas leituras. Cheguei a uma conclusão de que o conceito é interessante, mas ao mesmo tempo é quase inútil na negociação Forex. Requer um número muito grande de barras para trabalhar, com 1000 geralmente mencionado como um mínimo necessário. Estimar o expoente de Hurst nas últimas 1000 barras nos daria um valor que pode não ser mais atual. O valor real do expoente de Hurst está constantemente mudando, obtendo sua estimativa sobre as últimas barras N nos dá uma boa noção sobre como as coisas estavam indo dentro desse período, mas tem pouca informação para as futuras barras. Muito ruim, só podemos negociar barras futuras e não as antigas. Alguém poderia objetar que H pode ser calculado em um período menor (por exemplo, hora) e, em seguida, usado em um maior (por exemplo, semanalmente). Ele iria resolver o problema oldnew bares, mas não nos ajudaria a todos como o expoente Hurst é completamente diferente em prazos diferentes. Por exemplo, pode ser estimado abaixo de 0,3 no gráfico H1 e ser superior a 0,8 no gráfico W1 ao mesmo tempo. Usá-lo como um fator comparativo ao escolher um par de moedas para o comércio de uma determinada estratégia atinge o mesmo obstáculo. Vamos supor que você tem uma boa estratégia de tendência de longo prazo. Idealmente, você quer um par de moedas com o máximo de H possível. Você estima Hurst expoente para 12 pares de moedas ao longo dos últimos 5 anos e obter alguns valores. Você acha que NZDUSD tem o H mais alto em 0.65 (por exemplo). Infelizmente, isso não significa que usar essa estratégia no NZDUSD durante os próximos 5 anos traria melhores resultados do que usá-lo em outros pares de moedas, com H menor. É completamente inútil Considerando a incapacidade dos expoentes de Hurst de produzir uma boa ferramenta de previsão, você pode decidir que não pode ser usado em tudo. Na verdade, não é assim. A estimativa do expoente de Hurst é uma ferramenta viável para analisar o passado. Olhando para um valor H corretamente estimado pode responder à seguinte pergunta: foi o mercado persistente ou foi anti-persistente. Por sua vez, que iria ajudá-lo a analisar o desempenho de sua estratégia de negociação ou perito conselheiro durante esse período específico. Por exemplo, se você estivesse usando um sistema de inversão de tendência por um mês, e ele teve um desempenho ruim, mas H estimado para esse período acabou sendo alto acima de 0,5 nível, você saberia que foi um momento ruim para sua estratégia, não que o Própria estratégia é defeituosa. PS: Na verdade, este post pode não ser muito interessante para um trader de Forex médio, mas eu escrevi principalmente para mim. Para quando eu tropeçar em cima do conceito do expoente de Hurst em um ano ou dois, eu não esquecerei que eu tentei já o usar. Vai me servir como um lembrete. Se você tiver quaisquer perguntas ou idéias sobre a aplicação do expoente de Hurst na troca da moeda corrente, submeta-as por favor usando o formulário do commentary abaixo. Sinais do comércio dos sinais do Hurst para ciclos do Cycles de Hurst Cycle-after-Cycle fazer melhores decisões negociando para todo o mercado: Hurst Signals é um serviço on-line para os mercados populares O serviço inclui gráficos on-line e um e-mail diário sobre oportunidades de negociação Leia tudo sobre Hurst Sinais em nosso site irmã Sentient Trader Hurst Sinais 3 Mês Ver Mostra as categorias de negócios (A a H) para a Estratégia de Negociação FLD, mais o FLD 20 dia (linha roxa) e Oportunidade de negociação atual. O Hurst Signals 6 Week View oferece mais detalhes para a oportunidade de negociação FLD. Você usaria este gráfico se você estivesse planejando entrar em um comércio no dia 10 FLD (linha rosa). Hurst Sinais Visão Geral Gráfico mostra a imagem grande. 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O desempenho passado não garante resultados futuros. Subscrevendo para Hurst Signal S, você reconhece e aceita que todas as decisões comerciais são de sua exclusiva responsabilidade e Sentient Trader, Insight Thinking Ltd, Fortuna Software ou qualquer pessoa associada ao Sentient Trader, Insight Thinking Ltd ou Fortuna Software não pode ser responsabilizada por quaisquer perdas incorridas como resultado. Todas as operações exibidas neste site são hipotéticas, elas não foram executadas. Há apenas mostrado apenas para fins de ilustração e treinamento. Governo dos EUA Exigido Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas potenciais, mas também um grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para BuySell futuros, ações ou opções ou o mesmo. 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